1、投資組合的標準差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2 各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能完全消除風險。一般而言，股票的種類越多，風險越小。
2、資產(chǎn)i的權重=資產(chǎn)i的市值/投資組合總市值 計算資產(chǎn)的平均收益率 每個資產(chǎn)的平均收益率是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算得到的，可以用來度量該資產(chǎn)的預期收益水平。
3、投資組合的標準差計算公式為σP=W1σ1+W2σ2 各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能完全消除風險。一般而言，股票的種類越多，風險越小。
Rp=Rf+σp/σm*（E[Rm]-Rf）。用金融學解釋最優(yōu)投資組合公式，這是一個y=a+bx的函數(shù)。
最小方差組合最小方差組合是指在給定預期收益率下，預期方差最小的投資組合。最小方差組合可以通過對所有資產(chǎn)進行權重計算來得出，使得該組合的預期收益率等于給定的預期收益率，同時預期方差最小。
計算投資組合的波動性：投資組合的波動性等于各資產(chǎn)類別的權重平方乘以其波動性之和的平方根。
帕雷托最優(yōu)前沿（ParetoEfficientFrontier）帕雷托最優(yōu)前沿是一種計算最優(yōu)投資組合的方法，它通過構建投資組合的風險和回報率的不同組合，從而得到一條最優(yōu)前沿線，該線上的每個點都表示一種最優(yōu)的風險和回報率的組合。
最優(yōu)化投資組合：為使投資組合收益最大化或風險最小化，需要使用投資組合理論的最優(yōu)化算法。例如，可以使用標準差最小化（風險最小化）或夏普比率最大化（收益最大化）的算法，在所有可能的資產(chǎn)組合中找到最優(yōu)解。
計算資產(chǎn)組合的回報風險比，最后，我們比較這10000次的回報風險比的大小，其中回報風險比最大的資產(chǎn)組合就是我們尋找的最優(yōu)組合。例如，經(jīng)典的股票債券模型就是由此衍生出來的60%股票+ 40%債券的經(jīng)典組合。
公式為βa=cov(ra，rm)/σ_m 其中，βa是證券a的貝塔系數(shù)，ra為證券a的收益率，rm為市場收益率，cov(ra，rm)是證券a的收益與市場收益的協(xié)方差，σ_m是市場收益的方差。
投資組合的貝塔是各個股票的貝塔的加權平均，具體地投資組合貝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3。為了便于理解，試舉例說明。假設上證指數(shù)代表整個市場，貝塔值被確定為1。
貝塔系數(shù)的計算公式為：βa=Cov(ra，rm)/σ2m，其中Cov(ra，rm)是證券a的收益與市場收益的協(xié)方差；是市場收益的方差。σa為證券a的標準差；σm為市場的標準差。
βa=Cov(Ra，Rm)/σm 其中，βa是證券a的貝塔系數(shù)，Ra為證券a的收益率，Rm為市場收益率，Cov(Ra，Rm)是證券a的收益與市場收益的協(xié)方差，σm是市場收益的方差。
投資組合的標準差計算公式為σP=W1σ1+W2σ2 各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能完全消除風險。一般而言，股票的種類越多，風險越小。
一，投資組合的方差=資產(chǎn)1的方差*資產(chǎn)1的權重的平方+2*資產(chǎn)1的標準差*資產(chǎn)1的權重*資產(chǎn)2的標準差*資產(chǎn)2的權重*二者相關系數(shù)+資產(chǎn)2的方差*資產(chǎn)2的權重的平方，標準差也就是風險。
標準差公式為：σ=√[∑(Ri-R)^2/(n-1)]其中，σ代表標準差，Ri代表第i個投資的收益率，R代表投資組合的平均收益率，n代表投資組合中的投資品種數(shù)量。標準差的作用 標準差在投資組合管理中扮演了非常重要的角色。
計算投資組合的標準差需要將各個資產(chǎn)的方差加權求和，并對結(jié)果開平方。標準差計算公式如下：投資組合的標準差=√[∑(資產(chǎn)i的方差×2×資產(chǎn)i的權重×資產(chǎn)j的權重)]實例說明 以一個包含兩個資產(chǎn)的投資組合為例進行計算。
下面的公式是計算由兩個股票或基金組成的投資組合的標準差。我們這里假設組合中都是股票。事實上組合中可以是股票，基金，指數(shù)基金等。這里WA，WB分別代表股票A和B的占比。σ(KA)和σ(KB)分別代表股票A和B的標準差。
投資組合的標準差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2。標準差σ衡量的是一組數(shù)據(jù)的整體偏離均值（發(fā)散）的程度，該結(jié)果反映的是一組數(shù)據(jù)的整體性質(zhì)。
1、年化收益率=(投資內(nèi)收益/本金)/(投資天數(shù)/365)×100%。年化收益=本金×年化收益率。實際收益=本金×年化收益率×投資天數(shù)/365。
2、一般來說，年化收益率的計算公式是：年化收益率=（投資內(nèi)收益/本金）/（投資天數(shù)/365）×100% ，例如，有人投資1萬元購買一年期金融產(chǎn)品，今年產(chǎn)生5萬元收入，1萬元÷5000×100%=50%的產(chǎn)品年化收益率為50%。
3、年化收益率是指投資期限為一年可以獲得的收益率，它的計算公式為：年收益率=[（投資收益 / 本金）/ 投資天數(shù)] * 365 ×100%。
4、總之，年化收益率的計算公式是：年化收益率=投資收益/投資本金×100%。根據(jù)投資期間，投資本金和投資收益是否恒定不變，可以分別采用簡單年化收益率和復雜年化收益率的計算公式進行計算，從而得出準確的年化收益率數(shù)值。
5、年化率就是把當前一段時間的收益率轉(zhuǎn)化成一年的收益率，當前這段的收益率時間可以是每天收益率。年化收益率＝（投資內(nèi)收益／本金）／（投資天數(shù)／365）×100％。年化收益＝本金×年化收益率。
1、投資組合的系統(tǒng)風險計算為：具體的投資風險乘以相應的風險系數(shù)然后進行加權平均，得出的結(jié)果就是組合投資的風險。
2、投資組合的系統(tǒng)風險計算為：具體的投資風險乘以相應的風險系數(shù)然后進行加權平均，得出的結(jié)果就是組合投資的風險。系統(tǒng)風險就是指整個市場都具有，而不單是單個股票特有的風險。
3、證券資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風險系數(shù)的計算公式是：證券資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風險系數(shù)=單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權平均數(shù)*各種資產(chǎn)在投資組合中所占的價值比例。
4、系統(tǒng)風險就是指整個市場都具有，而不單是單個股票特有的風險。投資組合只能分散非系統(tǒng)風險，而系統(tǒng)風險是沒有辦法降低的。
喜來順財經(jīng)
