1、股指期貨合約是交易所統(tǒng)一制定的一種標準化合約，是股指期貨交易的對象。股指期貨合約的內(nèi)容需要在交易前事先明確。
2、標的物不同，滬深300股指期貨標的物是滬深300指數(shù)（代表了滬深兩市總體個股走勢），上證50股指期貨標的物是上證50指數(shù)（代表權重股），中證500股指期貨標的物是中證500指數(shù)（代表成分股）。
3、股指期貨代碼是什么意思 比如主力合約IF1212，IF是代表滬深300股指期貨，1212代表2012年12月份，合約有個四月份是當月，次月以及隨后的兩個季月，每個月的第三個周五交割，11月的合約已經(jīng)交割了，所以現(xiàn)在的合約是12月、明年1月3月6月。
1、當然不一樣，滬深300是上海和深圳股票交易所所選中的300個股票，他們是股指期貨的標的。
2、股指期貨與滬深300之間存在緊密的關系。首先，滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中市值大、流動性好的300只股票組成，綜合反映中國A股市場上市股票價格的整體表現(xiàn)。
3、滬深300股指期貨交易的是買賣雙方在交割月交收規(guī)定質(zhì)量和數(shù)量的標準化合約。期貨買賣雙方都是需要支付保證金，才能持有期貨合約。
4、股指期貨與滬深300指數(shù)之間存在密切的關系，因為它們都反映了中國股市的整體走勢和表現(xiàn)。
滬深300股指期貨要以滬深300股票價格指數(shù)做為標的物的期貨品種，目前在中國金融期貨交易所上市，交易代碼為IF。
值加權。例如，道瓊斯全球指數(shù)、標準普爾指數(shù)，以及包括國內(nèi)的滬深300指數(shù)都是以流通股市值進行加權，而香港恒生指數(shù)、上證綜合指數(shù)和深圳綜合指數(shù)則是以總股本市值進行加權。
滬深300指數(shù)由滬深兩市A股中規(guī)模大、流動性好、最具代表性的300只股票組成，于2005年4月8日正式發(fā)布。以綜合反映滬深A股市場整體表現(xiàn)。滬深300指數(shù)與投資者熟悉的上證綜指存在較大的差異。
1、一手滬深300股指期貨=3264（盤面價）×300（交易乘數(shù)）×8%（保證金比例）=78396元。所以，一手滬深300股指期貨就需要八萬左右的人民幣，期貨合約到期后通過現(xiàn)金結(jié)算差價來進行交割計算。
2、目前中金所股指期貨保證金比例是40%。一手滬深300指數(shù)期貨36萬左右，一手上證50指數(shù)期貨24萬左右，一手中證500指數(shù)期貨46萬左右。
3、股指期貨一手300點，一點300元錢。因為股指期貨定義每個點值300元。
4、滬深300股指期權最小變動價位是0.2個點，因此合約價位每波動一個最小單位，對應的盈虧就是20元/手。
5、滬深300股指期貨一手開倉的價格是3750元，合約乘數(shù)是300，所需要的保證金是12 滬深300股指期貨保證金計算方式=當前開倉價格*合約乘數(shù)*保證金比例 3750*300*12%=135000元。
6、滬深300指數(shù)期貨，一個點數(shù)相當于300元錢。保證金是15％。比如你假設的這個情況，如果合約指數(shù)在2000點這個位置開1個合約，當于2000×300×0.15＝9000元。也就是用9萬元的保證金，做了60萬元的交易。
喜來順財經(jīng)
